| 1 | Lenkšas, Antanas; Mackevičius, Vigirdas. Weak approximation of Heston model by discrete random variables // Mathematics and computers in simulation. Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0378-4754. 2015, Vol. 113, p. 1-15. DOI: 10.1016/j.matcom.2015.02.003. |
| 2 | Lenkšas, Antanas; Mackevičius, Vigirdas. A second-order weak approximation of Heston model by discrete random variables // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2015, Vol. 55, no 4, p. 555-572. DOI: 10.1007/s10986-015-9298-4. |
| 3 | Lenkšas, Antanas. Weak approximation of Heston model by discrete random variables // 11th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics : abstracts of communication, Vilnius, birželio 30-liepos 4 d. Vilnius : TEV, 2014. ISBN 9786094332203. p. 165. |
| 4 | Lenkšas, Antanas; Mackevičius, Vigirdas. Option pricing in Heston model by means of weak approximations // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2013, t. 54, p. 27-32. DOI: 10.15388/LMR.A.2013.08. |
| 5 | Lenkšas, Antanas. Stochastic differential equations with bad coefficients: a short note on the weak approximations = Stochastinės diferencialinės lygtys su blogais koeficientais: silpnosios aproksimacijos // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, spec. nr, p. 830-833. |
| 6 | Lenkšas, Antanas. Computer modeling of solutions to stochastic differential equations: weak approximations = Stochastinių diferencialinių lygčių sprendimų modeliavimas kompiuteriu: silpnosios aproksimacijos // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, t. 42, spec. Nr, p. 331-334. DOI: 10.15388/LMR.2002.32921. |